【摘要】传统的蒙特卡罗模拟样本使用伪随机数序列,而拟蒙特卡罗模拟采用的是确定的低偏差序列,本文对比了低偏差序列与伪随机数序列的特点,并用两种模拟方法计算了一个股票期权的VaR值,实验结果显示,在计算精度要求相同的条件下,拟蒙特卡罗模拟方法比传统的蒙特卡罗模拟法收敛要快得多,并且计算精度也更高一些.
【关键词】
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